Система скоринга позволяет резко увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки параметров кредита под каждого заемщика. Система скоринга обеспечивает быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.

В результате работы модели по оценке конкретного заемщика формируется кредитный портрет потенциального заемщика, позволяющий производить:

· процедуру разделения потенциальных заемщиков на "плохих", которым не может быть выдан кредит, и "хороших", которым кредит может быть выдан;

· расчет индивидуальных параметров кредитной сделки для конкретного заемщика (лимит, процент, срок, график погашения кредита);

· расчет риска и управление кредитным портфелем по всем ссудам, выдаваемым частным лицам [8].

Методология решения базируется на анализе специфики деятельности банка. При этом учитываются как группы клиентов (отраслевая и региональная принадлежность и др.), так и кредитные продукты банка для физических лиц. Исходя из потребностей банка в развитии бизнеса и имеющихся данных, могут быть построены скоринговые модели, основанные на экспертных знаниях банковского менеджмента, на статистических данных (модели обучения "с учителем" и "без учителя"), на учете макроэкономических данных о социально-экономическом развитии конкретных регионов и отраслей. Наиболее мощными по точности оценки кредитного риска являются модели, использующие комплексный подход, т.е. учет всех данных и экспертных знаний менеджмента банка.

Основные цели, к которым, стремиться любой банк при внедрении полноценной системы кредитного скоринга можно сформулировать так:

· увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам;

· повысить точность оценки заемщика;

· уменьшить уровень невозвратов;

· ускорить процедуру оценки заемщика;

· создать централизованное накопление данных о заемщиках;

· снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам;

· быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.

В общепринятой практике кредитный скоринг определяется двумя задачами, каждая из которой имеет свои характерные аспекты и особенности.

1. Создание скоринговых моделей – моделей оценки кредитоспособности

2. Построение скоринговой инфраструктуры.

Для разных банков может быть актуальна одна, и не актуальна другая задача, но, тем не менее – именно эти два направления принято рассматривать как основные в кредитном скоринге. Для каждого из направлений существуют свои инструменты и методология, при помощи которых решаются эти задачи [2, c. 45].

Таким образом, кредитным скорингом называется быстрая, точная и устойчивая процедура оценки кредитного риска, имеющая научное обоснование. Скоринг является математической моделью, которая соотносит уровень кредитного риска с параметрами, характеризующими заемщика, – физическое или юридическое лицо. Моделей скоринга множество, каждая из них использует свой набор факторов, характеризующих риск, связанный с кредитованием заемщика, и получает в результате пороговую оценку, которая и позволяет разделять заемщиков на «плохих» и «хороших».

Смысл кредитного скоринга заключается в том, что каждому соискателю кредита приписывается свойственная только ему оценка кредитного риска. Сравнение значения кредитного скоринга, полученного для конкретного заемщика, со специфичной (подчеркнем это) для каждой модели скоринга пороговой оценкой помогает решить труднейшую проблему выбора при выдаче кредита, разделяя заемщиков на два класса (тех, кому кредит выдать можно, и тех, кому он «противопоказан»)[3, c. 128].