В Республике Беларусь негативными последствиями развития кризисных явлений стало резкое снижение темпов кредитования, ухудшение качества корпоративного кредитного портфеля, сформировался своего рода “порочный круг”: ухудшение экономического положения предприятий - ухудшение качества кредитов - ужесточение подходов к кредитованию - усиление дефицита кредитования - ухудшение экономического положения предприятий.

Для эффективной оценки кредитных рисков важно правильно подобрать метод оценки кредитоспособности заемщика и кредитного портфеля банка. Кредитоспособность заемщика в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении форм кредитных отношений и целесообразности. Способность к возврату долга неразрывно связана с моральными качествами клиента, степенью инвестирования капитала в недвижимое имущество, его родом занятий, возможностью заработать средства для погашения кредита и других обязательств [4, c. 167].

Понимание актуальности использования более совершенных методик возникает чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.

Для построения экспертной системы оценки кредитных рисков для физических лиц рационально, по моему мнению, использовать скоринговую модель, основанную на математических и статистических методах.

Благодаря использованию скоринга банк получает снижение числа «плохих» кредитов. В качестве доказательства приведем данные по кредитованию физических лиц с использованием системы скоринга фирмы Fair Isaac. После «пропускания» факторов, характеризующих заемщика, через скоринговую модель получим число, определяющее уровень риска, свойственного кредитованию данного заемщика. Это число принимает одно из значений в интервале от 300 до 850. Каждое из этих значений характеризует различную возможность погашения кредитных обязательств. Разные значения кредитного скоринга определяют различные соотношения «хороших» и «плохих» заемщиков [15, с.255].

Рисунок 2.1 – Соотношения “хороших” и ”плохих” заемщиков

Примечание – Источник: [9]

Таким образом, кредитуя заемщиков с высоким значением скоринга, банк уменьшает вероятность невозврата кредитов. Тем самым уменьшаются потери и увеличивается прибыль от кредитной деятельности без снижения стандартов кредитования.

База данных для построения скоринговой модели должна содержать всю возможную информацию по клиентам за последние 2-5 лет, в том числе клиентский номер (для Беларуси хороший способ идентификации – личный номер, который совпадает со страховым номером в фонде социальной защиты, кстати, там есть база данных по доходам из всех официальных источников за последние 5 лет), банковский продукт, решение по кредитной заявке, дату открытия счета, статус задолженности, баланс на счету[7].

В Республике Беларусь на сегодняшний день скоринговая система оценки кредитного риска используется в большинстве банков, в то время как ещё в 2008 г. Скоринговыми системами располагал только ОАО «Приорбанк».

В первое время функционирования скоринга заявок было немного, так как для большинства белорусов эта услуга оказалась неизвестной и к ней относились с осторожностью.

Для получения кредита с помощью скоринговой системы, клиенту необходимо заполнить анкету. Специалисты беларусских банков совместили опыт зарубежных коллег с особенностями менталитета белорусов и составили анкету, включающую в себе основные моменты, значимые для оценки кредитоспособности потенциального заёмщика.

Список граф, которые необходимо заполнить:

1) пол заемщика;

2) возраст заемщика;

3) семейное положение заемщика;

4) количество иждивенцев в семье заемщика

5) адрес постоянной регистрации заемщика;

6) образование заемщика;

7) занимаемую заемщиком должность;