Согласно таблице 9, кредитный портфель БТА продолжает стремительно расти благодаря доступности крупных заемных средств на мировом рынке, быстрому подъему экономики и росту финансового посредничества в Казахстане. Этот рост обеспечивался главным образом за счет внешних заимствований, используемых для финансирования прибыльного бизнеса по выдаче кредитов. Быстро выросший кредитный портфель БТА потенциально подвергает банк риску потерь в случае экономического спада.
Кроме того, из-за высоких темпов роста трудно определить качество активов - тем более, что большинство кредитов выданы сравнительно недавно. Обеспокоенность вызывает рост объема сделок на более рискованных рынках других стран СНГ (включая Россию), а также повышенная концентрация выдаваемых кредитов.
В структуре кредитного портфеля банка наибольший удельный вес занимают сомнительные кредиты 1 категории, причем удельный вес данного типа кредита повысился на конец года. Таким образом, качество ссудного портфеля ухудшается, что подтверждает подверженность банка кредитному риску.
Согласно данным Агентства по финансовому надзору, кредитный портфель БТА-банка сконцентрирован на небольшой группе клиентов. Повышение внимания к финансированию развития МСБ (на долю этой категории заемщиков приходится 12,6% кредитного портфеля) должно способствовать дальнейшему расширению базы кредитования. Кредитный портфель довольно хорошо диверсифицирован по отраслям экономики. Больше всего кредитов (15,1%) было выдано компаниям оптовой торговли. Другими важными заемщиками являются строительные организации, предприятия нефтегазового комплекса и сельского хозяйства, но их доли в портфеле БТА намного ниже. Удельный вес розничных ссуд, особенно ипотечных кредитов, быстро увеличивается (26,5%), что также способствует диверсификации рисков. Рост кредитования сектора жилой недвижимости (ипотечные кредиты, ссуды застройщикам) повышает уязвимость банка к потенциальным негативным изменениям на рынке недвижимости - особенно учитывая то, как взвинчиваются цены на жилье в последние годы.
Поскольку значительная часть выдаваемых БТА-банком ссуд номинирована в иностранных валютах или привязана к доллару, всякое падение курса тенге может привести к ухудшению качества активов банка. Обеспокоенность вызывают и такие моменты, как значительный объем сделок на более рискованных рынках других стран СНГ и России, повышенная концентрация кредитного портфеля и сравнительно высокий процент проблемных ссуд.
Быстрый рост объемов кредитования увеличивает доходы банка, однако в целом рост капитализации за счет внутренних источников отстает от роста рисковых активов, что ведет к ухудшению показателей достаточности капитала. Для финансирования своих кредитных портфелей АО «БТА-банк» все активнее пользуется относительно хорошим доступом к иностранному капиталу: об этом свидетельствует рост их заимствований на международных рынках. Данный процесс может привести к высокой концентрации обязательств по срокам выплат и риску ликвидности.
Таким образом, в нынешних условиях зависимость от внешних заимствований негативно отражается на качестве ресурсной базы, показателях ликвидности и перспективах развития бизнеса банка. Также учитываются проблемы в экономике и банковском секторе Казахстана (ограниченные возможности для расширения и диверсификации кредитной деятельности, имевшие место в прошлом крупные неплатежи со стороны корпоративных клиентов), усугубляющие риски для всех банков, работающих в этой стране.
