Далее попытаемся спрогнозировать долю просроченной задолженности на 2-ой квартал 2007г, для этого используем формулу (2.2.4):
В результате расчетов получается, что прогнозное значение изменения доли просроченной задолженности Дпр=0,0047 или 0,47%. Доля просроченных кредитов по результатам прогноза должна возрасти на 0,47%, что является негативным фактором изменения качества структуры кредитного портфеля.
Учитывая выше сказанное, определим ожидаемый уровень риска кредитного портфеля ОАО АКБ "Связь-банк"а. Для этого воспользуемся системой уравнений (2.2.6)- (2.2.9) и рассчитаем коэффициенты регрессии. Данные для расчета параметров регрессионного уравнения представим в таблице 13.
Табл. 13. Данные для расчета парметров регрессионного уравнения
|
Дата |
х |
y |
ху |
х2 |
у2 |
y(x) |
|
01.01.2004 |
105249 |
4452,8 |
468652747,2 |
11077352001 |
19827427,8 |
13,01 |
|
01.01.2005 |
255520 |
5558,3 |
1420256816 |
65290470400 |
30894698,9 |
13,49 |
|
01.01.2006 |
394041 |
7770,5 |
3061895591 |
1,55268E+11 |
60380670,3 |
13,97 |
|
01.04.2006 |
537564 |
8036,1 |
4319918060 |
2,88975E+11 |
64578903,2 |
14,45 |
|
Итого: |
1292374 |
25817,7 |
33366124220 |
5,20611E+11 |
175681700 |
В результате расчетов, получаем следующие коэффициенты:
a= - 8089, 9353
b=0, 0512757
Следовательно, уравнение связи, описывающее зависимость уровня риска кредитного портфеля банка от объема просроченной задолженности получило следующий вид:
y=0,0513x – 8089,935
С учетом полученного прогнозного значения просроченной задолженности на 2007г., которая по подсчетам должна увеличится на 0,47% и будет равна 540090,55 тыс.руб., можно сосчитать прогнозный уровень кредитного риска: у=19616,17.
