Основным направлениями регулирования риска кредитного портфеля является разработка и реализация мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ним потерь. Это предполагает создание каждым банком собственной стратегии управления кредитным риском, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.
Банковской практикой выработаны определенные методы регулирования риском кредитного портфеля банка. К таким методам относят диверсификацию, концентрацию, лимитирование и резервирование.
2.3.1 Диверсификация
Диверсификация кредитного портфеля банка должна осуществляться путем распределение ссуд по различным категориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, по отраслевому и географическому признаку.
Диверсификация заемщиков может осуществляться посредством распределения кредитов между различными группами населения (молодежь, лица с устойчивым уровнем дохода, лица пред пенсионного возраста и т.д.); в зависимости от цели кредитования (на потребительские нужды, на строительство жилья, на обучение и др.). Относительно хозяйствующих субъектов диверсификация кредитного портфеля может осуществляться между такими категориями заемщиков, как: большими и средними компаниями, предприятиями малого бизнеса, правительственными и общественными организациями, домашними хозяйствами и т.п. Кредиты, предоставленные в сфере малого бизнеса, часто сопровождаются повышенным уровнем кредитного риска. Такие заемщики нередко ограничены в выборе кредитора, поэтому банк может диктовать собственные условия кредитной сделки. Если заемщиком является большая компания, то кредитный риск оценивается как незначительный. При этом рекомендуется осуществлять диверсификацию кредитного портфеля путем размещение большего количества средних кредитов, чем малого количества крупных.
Имеет особое значение диверсификация кредитного портфеля по срокам, поскольку процентные ставки по ссудам разной срочности подвержены постоянным колебаниям. Кроме того, уровень индивидуального кредитного риска банка, как правило, увеличивается по мере увеличения срока кредита. В случае ориентации банка на долгосрочное кредитование полезным считается включение в кредитный портфель краткосрочных ссуд, которые сбалансируют его структуру.
Отраслевая диверсификация предполагает распределение кредитов между клиентами, которые осуществляют деятельность в разных областях экономики. Для снижения общего риска кредитного портфеля решающее значение имеет отбор областей, которые осуществляются по результатам статистических исследований. Наилучший эффект достигается, когда заемщики работают в областях с противоположными фазами колебаний делового цикла. Если одна область находится на стадии экономического роста, то другая переживает стадию спада, а с течением времени их позиции изменяются на противоположные. Тогда снижение доходов от одной группы клиентов компенсируются повышением доходов от другой группы, которые помогает стабилизировать доходы банка и существенно снизить риск.
Географическая диверсификация предполагает распределение кредитных ресурсов между заемщиками, которые находятся в разных регионах, географических территориях, странах с разными экономическими условиями. Географическая диверсификация как метод снижения кредитного риска доступна лишь большим банкам с разветвленной сетью филиалов и отделений на значительной территории. Это помогает нивелировать влияние климатических и погодных условий, политических и экономических потрясений, которые влияют на кредитоспособность заемщиков.
