Метод диверсификации следует применять осторожно, опираясь на статистический анализ и прогнозирование, учитывая возможности самого банка и, прежде всего, уровень подготовки кадров. Диверсификация требует профессионального управления и глубокого знания рынка. Именно поэтому чрезмерная диверсификация приводит не к уменьшению, а к увеличению кредитного риска.
Учитывая то, что каждый банк работает в конкретном сегменте рынка и специализируется на обслуживании определенной клиентуры, диверсификация кредитного портфеля может быть отрицательной, т.е. необходимо придерживаться определенного уровня концентрации. Чрезмерная концентрация значительно повышает уровень кредитного риска. Нередко банки концентрируют свои кредитные портфели в наиболее популярных секторах экономики, таких как энергетика, нефтяная и газовая промышленность, инвестирование недвижимости. Высокая концентрация кредитного портфеля негативно отражается на кредитоспособности банков, а высокая концентрация клиентских вкладов и вложений в ценные бумаги — на их ликвидности и финансовой гибкости. Риск концентрации означает, что у банков могут возникнуть проблемы в случае ухудшения платежеспособности или ухода их крупнейших клиентов, а это ставит под сомнение их финансовую устойчивость и способность работать без сбоев[13].
STANDARD & POOR’S исследовало уровень концентрации бизнеса шести крупнейших банковских систем региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), проанализировав рейтингуемые агентством банки России, Турции, Казахстана, Болгарии, Кувейта и Чешской Республики. В России это более 40 банков.
Российские банки слишком увлекаются крупными кредитами и депозитами, а также вложениями в ценные бумаги, предупреждает агентство Standard & Poor's. Высокая концентрация бизнеса делает банки весьма уязвимыми. Ухудшение макроэкономической ситуации или крах кого-либо из крупных клиентов чревато банкротствами отдельных банков, указывают в STANDARD & POOR’S .
В России по сравнению с соседями оказался самый высокий уровень концентрации бизнеса, причем по всем показателям, отмечает аналитик агентства Екатерина Трофимова. Высокая концентрация ссудного портфеля “негативно отражается на кредитоспособности банков”, а депозитов и вложений в ценные бумаги — на их “ликвидности и финансовой гибкости”, напоминают в STANDARD & POOR’S .
Большинство крупных заемщиков банков — это госструктуры (“Газпром”, “Роснефть”, РАО ЕЭС и т. п.), поэтому речь об их банкротстве просто не идет. Впрочем, на 1 октября среди крупнейших заемщиков Сбербанка была ГМК “Нафта-Москва” (более 48,4 млрд руб.), у ВТБ — группа “Металлоинвест” (17,1 млрд руб.), а у Альфа-банка — “дочки” во главе с Amsterdam Trade Bank (всего 15,6 млрд руб.), по данным www.banks-rate.ru. Нет ничего удивительного в высокой концентрации рисков на небольшой группе компаний, это отражает структуру экономики — бизнес (особенно государственные компании) укрупняется. Во всех странах банки хотят выдавать крупные кредиты — это выгоднее всего, поскольку дешевле обходится (по сравнению, к примеру, с розничными займами). Но в России компании финансируют проекты в большей степени за счет собственных средств, поэтому их спрос на заемные ресурсы еще не исчерпан, и наши банки могут себе позволить работать в основном с крупными заемщиками. Показатели концентрации бизнеса у российских банков сопоставимы со многими коллегами из экономически развитых стран (например, Японии, Германии и Испании), признают в STANDARD & POOR’S . Но по своей устойчивости к потенциальным потрясениям наши банки серьезно им уступают “из-за более высокого уровня юридических и бизнес-рисков”.
