По результатам комплексного анализа совокупного кредитного риска с учетом его прогнозного значения, банк может применить ряд мероприятий, направленных на минимизацию реального уровня риска, повышения качества кредитного портфеля и эффективности кредитной деятельности.
Учитывая тот факт, что уровень кредитного портфельного риска непосредственно зависит от объемов просроченной задолженности в кредитном портфеле банка, а в рассматриваемом случае на протяжении исследуемого периода наблюдался их непрерывный рост, то следует в первую очередь, снизить долю просроченной задолженности, поскольку от нее, как показали проведенные исследования, на 96% зависит риск кредитного портфеля.
Наличие в кредитном портфеле Связь-банка значительной доли просроченной задолженности свидетельствует о несовершенстве методологии оценки кредитоспособности заемщиков, то есть банку следует кардинально пересмотреть механизм оценки кредитоспособности заемщиков. В данной связи стоит заметить, что т.к. особенно высокий уровень просроченной задолженности у физических лиц, то необходимо пересмотреть и усовершенствовать оценку кредитоспособности именно физических лиц. Оценка кредитоспособности у этой группы заемщиков производится при помощи скоринговой программы. Скоринг-модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик заемщика. В результате получается интегральный показатель (score), и чем он выше, тем больше надежность заемщика. Связь-банк в качестве инструмента снижения риска одним из первых в России применил скоринговую модель кредитования, принятую в большинстве банковских системах развитых экономических стран. Можно перечислить достаточно много недостатков скоринговой системы, но, на мой взгляд, самые очевидные это не только, то, что выводы модель делает на основе исторических данных о дефолтах, а то, что большой массив данных, который присутствует в анкете для скоринга, является непроверенной информацией со слов заемщика, например уровень платежеспособности, который определяется со слов клиента и не требует подтверждений. Важно отметить, что для экспресс-кредитования это является нормой, поэтому многие банки лидеры потребительского кредитования делают ставки не на усовершенствование скоринговой модели, а на дальнейший мониторинг и контроль ссудной задолженности. В процессе осуществления кредитной деятельности банк должен регулярно проводить мониторинг кредитных операций и кредитного портфеля, усовершенствовать систему оценки кредитоспособности заемщиков.
Также необходимо отметить, что анализ кредитного портфеля Связь-банка выявил и другие проблемные моменты. Расчеты показали, что кредитный портфель недостаточно диверсифицирован, т.е. наблюдается повышенная концентрация по группам заемщиков, а именно повышенная концентрация кредитования юридических лиц. Стоит подчеркнуть, что кредитный рейтинг Standard & Poor's указывает, что одним из сдерживающих моментов в уровне рейтинга Связь-банка является именно концентрация: тенденция к сокращению риска концентрации, наиболее сильно выразившаяся в 2002-м и 2003-г., в 2004 г., в 2005г. сменилась на противоположную. По состоянию на середину 2005 г. на долю 20 крупнейших заемщиков приходилось 41% валовой ссудной задолженности против 40% на 1 июля 2004 г. Наибольшие по сумме кредиты выданы предприятиям, занимающимся лизингом авиационной техники и строительством коммерческой недвижимости. На долю ссуд стоимостью выше 1 млн. долл. приходится примерно 60% кредитного портфеля (брутто). На сегодняшний день порядка 60% портфеля составляют ссуды, выданные московским корпоративным заемщикам[24]. В связи с этим для уменьшения рисков банку необходимо более детально проработать процедуру диверсификации кредитного портфеля по размерам ссуд или по «зернистости» и по категориям заемщиков, также дополнительной мерой может быть диверсификация кредитного портфеля по отраслям, т.е. с позиции отраслевой концентрации. Стоит заметь, что за последние два года диверсификация по группам заемщиков значительно улучшилась, что связано в первую очередь именно с развитием розничных операций, но с точки зрения качества и рискованности кредитного портфеля диверсификации по группам заемщиков все еще не достаточная, наблюдается значительный перевес ссудной задолженности у юридических лиц, поэтому целесообразно развивать розничное и межбанковское кредитование.
