В процессе управления операциями определяются собственные лимиты (ограничения) деятельности и составляющих портфеля. Структура лимитов банка отражает уровень риска, который руководство банка готово принять на себя при изменении конъюнктуры рынка и поведения контрагентов, а также соответствующие разработанной стратегии уровни доходности и ликвидности кредитного портфеля.

Из соображения компьютерной реализации представим вышеизложенные ограничения в виде следующих неравенств:

Ki min Ki Ki max. Выделим ограничения, отвечающие разработанной стратегии банка:

Кл 0,7 Ks;

, Ki 0,25 Ks.

Кроме этого банк имеет собственные ограничения, касающиеся

1) специализации банка: Кю.л. 0,8 Ks;

2) максимального объема размещения pecypcoB:Ks = 18737 тыс. руб.3)диверсификации кредитных операций: Ki 0,4 Ks

где Кл - кредитные вложения сроком до 180 дней;

U - совокупный убыток кредитного портфеля;

Кю.л. - сумма кредитов, предоставляемых юридическим лицам

Оценка модели показывает, задача планирования оптимальной системы кредитного портфеля банка может быть сформулирована как стандартная задача линейного программирования. Предполагается, что задачу можно решить помощью стандартной программы линейной оптимизации, поставляемой пакетом Excel.

Компьютерное решение задачи

Ввод исходных данных задачи оптимизации

Проведем оптимизацию кредитного портфеля на 01.01.2008 года с точки зрения кредитных рисков, состава клиентов и структуры ссуд с целью увеличением процентных доходов банка.

Рис. 1. Исходные данные для программирования

В первую графу таблицы как исходные данные введем список кредитных операций. Это кандидаты в портфель. Группировка дана по разделам отчетных балансов банков.

В графу "Лимиты" в качестве исходных данных введем значения максимально и минимально допустимых объемов размещения ресурсов по отдельным группам кредитов. Максимально допустимые объемы размещения кредитных ресурсов определяются исходя из границ локальных рынков на которых оперирует банк, ограничений, выдвигаемых Правлением ОАО "Социнвестбанк", а также из соображений диверсификации портфеля. Кроме того, здесь учитывается специализация банка. Специализацией Иглинского допофиса является преимущественное (свыше 80%) краткосрочное кредитование юридических лиц, потребительские же кредиты выдаются только своим работникам.

Рис. 2. Ввод ограничений по оптимизационной задачи

Для расчета максимально допустимых лимитов размещенных ресурсов банка, определим границы рынка, на который ориентируется банк исходя из спроса на отдельные группы кредитов на 01.01.2008 года (см. табл. 4).

Таблица 4

Спрос на отдельные группы кредитов на 01.01. 2008 г.